ทำไมพอร์ตติดลบ ทั้งที่อัตราชนะสูง

ชนะบ่อย แต่เงินหาย คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริง

มีเทรดเดอร์จำนวนไม่น้อยที่เจอสถานการณ์แบบนี้

• เทรดถูกทางบ่อย

• เข้าไม้แล้วกำไรเกือบทุกวัน

• Winrate 60–70% หรือมากกว่านั้น

แต่พอเปิดพอร์ตดูจริง ๆ กลับพบว่า พอร์ตติดลบ หรืออย่างดีที่สุดก็ไม่โตเสียที 

คำถามสำคัญคือ

ถ้าชนะบ่อย แล้วทำไมยังเทรดแล้วไม่กำไร?

คำตอบไม่ได้อยู่ที่กราฟ
แต่อยู่ที่ “โครงสร้างการเทรด” ที่คนส่วนใหญ่มองข้าม

บทความนี้จะอธิบายให้เข้าใจว่า ทำไม Winrate สูง ไม่เท่ากับกำไร และอะไรคือจุดที่ทำให้พอร์ตพังแบบเงียบ ๆ

Winrate สูง ≠ กำไรเสมอไป

ความเข้าใจผิดอันดับต้น ๆ ของมือใหม่คือ “ถ้าชนะบ่อย เดี๋ยวเงินก็มาเอง” แต่ในโลกของการเทรดสิ่งที่กำหนดว่าพอร์ตจะรอดหรือไม่ ไม่ใช่จำนวนครั้งที่ชนะ แต่คือ โครงสร้างของกำไรและขาดทุน

ตัวอย่างง่าย ๆ

• ชนะ 7 ไม้ กำไรไม้ละ +10

• แพ้ 3 ไม้ ขาดทุนไม้ละ -50

ผลลัพธ์คือ กำไรรวม +70 ขาดทุนรวม -150 สุดท้ายพอร์ตติดลบ ทั้งที่ชนะมากกว่าแพ้ นี่คือเหตุผลที่คำว่า Winrate สูงแต่ขาดทุน เกิดขึ้นจริงในตลาด

สาเหตุหลักที่ทำให้พอร์ตติดลบ ทั้งที่ชนะบ่อย

1) ขาดทุนหนักกว่ากำไร (Risk : Reward ผิด)

หลายคน

• รีบปิดกำไรเร็ว

• แต่ปล่อยให้ขาดทุนวิ่งยาว

เพราะกลัว “กำไรหาย” แต่กลับทน “ขาดทุน” ได้มากกว่า พฤติกรรมนี้ทำให้ ขาดทุนเพียงไม่กี่ครั้ง ลบกำไรที่สะสมมาทั้งสัปดาห์ได้ในวันเดียว

2) ไม่เข้าใจ Money Management จริง ๆ

Money Management ไม่ใช่แค่การลด Lot แต่คือการวางระบบว่า

• แต่ละไม้เสี่ยงได้กี่เปอร์เซ็นต์

• ถ้าแพ้ติดกัน 3–5 ไม้ พอร์ตจะยังอยู่ไหม

• ถ้าเจอวันแย่ที่สุด จะเสียได้สูงสุดเท่าไหร่

เทรดเดอร์ที่เทรดแล้วไม่กำไรจำนวนมาก ไม่ได้พังเพราะกราฟ แต่พังเพราะ ไม่รู้ว่าควรเสี่ยงแค่ไหน

3) เทรดตามอารมณ์มากกว่าระบบ

แม้จะมีแผน แต่พอเจอพอร์ตติดลบ หลายคนจะเริ่ม

• เพิ่มขนาดไม้เพื่อเอาคืน

• เทรดถี่ขึ้น

• เข้าไม้ที่ไม่ตรงแผน

ผลคือ ไม้ที่แพ้ไม่ใช่ไม้ตามระบบ แต่เป็นไม้ตามอารมณ์ ซึ่งมักจะใหญ่กว่าไม้ปกติ นี่คือจุดที่พอร์ตเริ่มเสียสมดุล

4) ไม่รู้จัก Drawdown ของตัวเอง

Drawdown คือช่วงที่พอร์ตย่อลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของทุกระบบ แต่ปัญหาคือ หลายคนไม่เคยคำนวณว่า ระบบของตัวเอง ควรย่อลึกแค่ไหน พอพอร์ตติดลบ ก็คิดว่าระบบไม่ดี เปลี่ยนระบบกลางทาง สุดท้ายกำไรไม่เคยถูกเก็บครบรอบ

ตัวอย่างจริง – Winrate 70% แต่พอร์ตยังติดลบ

สมมติเทรดเดอร์คนหนึ่ง

• ชนะ 7 จาก 10 ไม้

• กำไรเฉลี่ยไม้ละ +1R

• ขาดทุนไม้ละ -4R

แม้จะดูเก่ง แต่ผลลัพธ์คือ กำไร +7R ขาดทุน -12R สุดท้ายพอร์ตติดลบ ทั้งที่สถิติการชนะดูดีมากสิ่งที่ผิดไม่ใช่การเข้าไม้ แต่คือ โครงสร้างการบริหารเงิน

แก้ปัญหาพอร์ตติดลบ ต้องเริ่มจากอะไร

สิ่งที่ควรถามไม่ใช่ “จะเพิ่ม Winrate ยังไง” แต่คือ

• กำไรต่อไม้คุ้มกับความเสี่ยงไหม

• ขาดทุนสูงสุดต่อวัน/ต่อสัปดาห์คือเท่าไหร่

• ถ้าแพ้ติดกัน พอร์ตยังอยู่หรือไม่

เมื่อโครงสร้างถูก Winrate แค่ 40–50% ก็สามารถทำให้พอร์ตเติบโตได้

พอร์ตติดลบ ไม่ได้แปลว่าคุณเทรดไม่เก่ง

พอร์ตติดลบ ไม่ได้หมายความว่าคุณอ่านกราฟไม่ออก หรือเข้าไม้ไม่แม่น หลายครั้งมันแค่บอกว่าคุณยังไม่ได้จัดการ Money Management ให้สอดคล้องกับระบบ

จำไว้ว่า ตลาดไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่ชนะบ่อย แต่ให้รางวัลกับคนที่ ขาดทุนน้อยกว่าเวลาชนะ

ถ้าอยากแก้พอร์ตติดลบจากต้นเหตุจริง ๆ

หากคุณกำลังเจอปัญหา Winrate สูงแต่ขาดทุน หรือเทรดแล้วไม่กำไรทั้งที่เข้าไม้ถูกทาง สามารถศึกษาเรื่อง การบริหารความเสี่ยง Money Management และการวางโครงสร้างพอร์ตอย่างเป็นระบบ ได้ที่ AllFXAcademy.com เพราะการเทรดที่ยั่งยืน ไม่ใช่การชนะทุกไม้ แต่คือการทำให้พอร์ต อยู่รอดและโตได้ในระยะยาว